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山東大學2019年“金融和計量經濟學”暑期學校順利舉辦
發布時間:2019年07月26日 16:17   作者:   點擊:[]


711-22日,由山東大學經濟研究院主辦的山東大學2019金融和計量經濟學暑期學校成功舉辦。來自美國波士頓學院、堪薩斯大學、愛荷華州立大學,加拿大多倫多大學以及北京大學、清華大學、中國人民大學、中南財經政法大學、首都經貿大學和山東大學等國內外知名高校的計量經濟學和金融學相關領域專家匯聚山東大學進行專題報告。暑期學校通過前期選拔,招收了來自南京大學、南開大學、中國海洋大學、西北大學、中央財經大學、山東大學和韓國京畿大學、國立釜山大學等高校和科研機構的青年教師、博士生、碩士生、本科生學員共100余人。

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711日,教育部長江學者特聘教授、山東大學講席教授、經濟研究院院長黃少安教授出席本次暑期學校開班儀式并講話,勉勵校內外學員珍惜學習機會、提升科研能力、塑造思維模式并預祝大家真正學有所獲、學有所得。隨后,長江學者特聘教授、美國堪薩斯大學經濟系蔡宗武教授圍繞“Economic and Financial Data Analysis and Evaluation in A Big Data Era”作了主題報告。蔡宗武教授結合豐富的理論和實證研究經驗,從政策評估、資產定價等金融學和計量經濟學熱點切入,詳述了非混淆假設和交疊假設下的條件平均處理效應和條件分位數處理效應及采用機器學習實現爬蟲文本關鍵詞分析并利用噪音較小的周數據和月數據進行資產定價的前沿方法。

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美國堪薩斯大學蔡宗武教授作報告

Economic and Financial Data Analysis and Evaluation in A Big Data Era

712日,美國波士頓學院肖志杰教授為學員作了題為 “Recent Development in Time-series Analysis”的報告,剖析了時間序列分位數回歸的原理和廣泛應用。肖志杰教授強調,相比于普通OLS估計,分位數回歸尤其是條件分位數方式將研究從固定直線延展為代表一定概率的分位函數區域,涵蓋了研究樣本的更多信息并以不同類型企業多元化經營異質性研究為例探討了分位數回歸的應用實例。

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美國波士頓學院肖志杰教授作報告

Recent Development in Time-series Analysis

713日中南財經政法大學董朝華教授的報告主題為“Sieve Method”,董朝華教授由淺入深,從向量空間到謝爾坡得空間數學背景知識層層遞進,為大家展示了非參數估計中使用較少的通過無窮級數求和思路推動的Sieve方法這一新興領域在計量回歸、GMM估計、MLE等領域與Kernel方法各有千秋的應用實例和巨大潛力。

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中南財經政法大學董朝華教授作報告“Sieve Method

 

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清華大學陸毅教授作報告“實證研究的思維方式與研究方法”

 

 

714日,清華大學陸毅教授作報告“實證研究的思維方式與研究方法”,以生動的研究實例和詼諧輕松的語言展示了實證研究中需要注意的思維誤區和常用方法。陸毅教授以線性回歸中的參數值含義為基礎,透徹分析了實證研究中的一般計量經濟學原理,并從工具變量、傾向得分匹配等四種常用研究工具原理入手,強調了經濟學研究工具務必遵從相關性、隨機性、唯一性、單調性法則。

 

美國愛荷華州立大學高磊助理教授715日以“Causality in Finance Research”為題進行了系列分享,通過扎實專業的計量經濟學基礎和涉獵廣泛的金融市場、公司財務、公司監管等前沿方向研究積累,高磊助理教授聚焦金融研究中與計量經濟學密切相關的因果識別領域,為學員系統介紹了金融研究中的因果關系及其處理方法。

 

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美國愛荷華州立大學高磊助理教授作報告

Causality in Finance Research

 

中國人民大學趙國慶教授“時間序列分析中的Granger因果性”講座于716日進行。趙國慶教授報告分為平穩時間序列Granger因果性定義及相關檢驗方法、非平穩時間序列Granger因果檢驗及其漸近分布、Granger因果檢驗技術最新發展和模型平均估計方法的理論研究進展四部分,深入淺出地講解了Granger因果檢驗的源與流,進一步夯實了學員計量經濟學知識儲備。

 

 

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中國人民大學趙國慶教授作報告“時間序列分析中的Granger因果性”

 

717日山東大學張進峰副教授主要討論了“空間計量模型的設定及檢驗”前沿問題,在介紹空間計量經濟學和空間計量模型基本檢驗的基礎上,對空間計量參數誤設穩健檢驗及參數和分布誤設穩健檢驗做了重點分享并對空間權重矩陣特征、設定和其拓展形式空間相關矩陣、時變權重矩陣進行了概覽。張進峰副教授還從原理入手剖析了空間權重矩陣的選擇及其對模估計和檢驗的影響。

 

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山東大學張進峰副教授作報告“空間計量模型的設定及檢驗”

 

首都經貿大學李鯤鵬教授718日作主題報告“算法理論在計量經濟學中的應用”,詳述了卡爾曼濾波理論及其在期望最大化(EM)算法中的應用。李鯤鵬教授指出,卡爾曼濾波提供的遞歸算法推翻了不可觀測狀態自20世紀60年代以來廣泛應用于狀態空間模型、譜分析、高斯ARMA過程預測等領域并就EM算法在因子模型、動態因子模型和TOBIT模型中的具體應用做了原理闡明和代碼演示。

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首都經貿大學李鯤鵬教授作報告“算法理論在計量經濟學中的應用”

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中國人民大學鄭新業教授作報告

“新時代中國經濟:挖掘潛力、應對挑戰的體制變革與政策組合”

中國人民大學應用經濟學院院長鄭新業教授“新時代中國經濟:挖掘潛力、應對挑戰的體制變革與政策組合”主題報告在719日舉行。圍繞新時代經濟及其背景,鄭新業教授強調體制機制應適應新時期,推動市場決定性作用與政府再定位和能力轉型。探求現階段中國經濟自畫像、歸納新時代經濟中的潛力與挑戰后,鄭新業教授依據增長理論提出促進效率型經濟體系建設;重構央地關系強化中央以促進綠色和共享發展;加大基礎設施、教育、戶籍制度改革等配套措施力度等政策組合策略。

 

山東大學洪少新博士720日主題報告題為“Advanced Time-series Analysis”,詳述了時間序列高級分析的計量經濟學原理和應用。通過詳實嚴密的數學推導過程和環環相扣的邏輯分析,洪少新博士帶領學員深入時間序列計量經濟學這一專業領域,促使大家對時間序列分析的計量原理形成更為全面清晰的認識。

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山東大學洪少新博士作報告“Advanced Time-series Analysis

北京大學劉曉蕾教授721日的系列報告“關于實證研究中的identification 問題”講解了經濟學實證研究中常見的識別問題及其科學處理方法。劉曉蕾教授研究興趣廣泛,涉及資本市場、實證公司金融、房地產金融和中國經濟等諸多領域,系列報告中她以豐富的研究為例細致講解了識別問題的多樣化處理方案。

 

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北京大學劉曉蕾教授作報告“關于實證研究中的identification 問題”

722日,多倫多大學楊立巖教授作主題報告“信息和金融市場”,梳理了金融市場通過交易、市場、公司三個相互關聯模塊運作中涉及的資產定價和公司財務問題框架。楊立巖教授基于博傻理論、反饋效應等行為金融學原理關注信息變量在金融市場中的外化及金融市場中的信息挖掘方式,厘清了現今金融市場中信息不對稱和噪音情況日趨增多條件下價格和信息的交互作用。

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多倫多大學楊立巖教授作主題報告“信息和金融市場”

此外,為促進學員交流,暑期學校于720日舉行了小組討論與展示。來自山東大學、中國海洋大學的10位博士生分別就合作經濟、能源經濟、環境經濟、金融自由化和股權結構等研究領域匯報各自研究進展,在場嘉賓給予了針對性點評和建議。

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“小組討論與展示”

 

名家云集、思維交匯,本次金融和計量經濟學暑期學校不僅是一次高水平金融和計量領域前沿學術論壇,更為廣大學員提供了開拓研究思路、優化研究方法、切實提升科研水平的寶貴經歷,有效推動山東大學“雙一流”建設和山東大學經濟研究院打造學術高端平臺、進一步實現學科交叉與跨越式發展。

 

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參會嘉賓交流探討

 

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嘉賓耐心為學員答疑解惑

 

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  學員認真聽講

 

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